2022年銀行業(yè)專業(yè)人員(中級)每日一練《風險管理》7月6日專為備考2022年風險管理考生準備，幫助考生通過每日堅持練習，逐步提升考試成績。

判斷題

1、信用風險通常會影響商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性，聲譽風險通常會影響商業(yè)銀行負債的流動性。 （　　）

答 案：對

解 析：信用風險通常會影響商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性，聲譽風險通常會影響商業(yè)銀行負債的流動性。

2、與權(quán)重法相比，資本計量的高級方法（如信用風險內(nèi)部評級法）能更加敏感、準確地反映風險，對風險管理水平高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理的商業(yè)銀行而言，采用資本計量的高級方法后能夠適度提高風險加權(quán)資產(chǎn)、節(jié)約資本。

答 案：錯

解 析：與權(quán)重法相比，資本計量的高級方法（如信用風險內(nèi)部評級法）能更加敏感、準確地反映風險，對風險管理水平高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理的商業(yè)銀行而言，采用資本計量的高級方法后能夠適度降低風險加權(quán)資產(chǎn)、節(jié)約資本。因此，有條件的商業(yè)銀行可積極建立資本計量高級方法體系，切實提高風險管理水平，在獲得監(jiān)管當局核準的情況下，采用資本計量的高級方法計量資本要求。

3、權(quán)重法下，所有資產(chǎn)類別都對應相同的風險權(quán)重（）

答 案：錯

解 析：權(quán)重法下，不同的資產(chǎn)類別分別對應不同的風險權(quán)重

4、為跟蹤確認整個金融行業(yè)是與整體市場同步發(fā)展，還是處于困境，需監(jiān)測的信息包括整個金融行業(yè)以及特定金融領域的權(quán)益和債券市場信息（）

答 案：對

解 析：為跟蹤確認整個金融行業(yè)是與整體市場同步發(fā)展，還是處于困境，需監(jiān)測的信息包括整個金融行業(yè)以及特定金融領域的權(quán)益和債券市場信息

單選題

1、以下因素不會影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的是（）。

• A：央行宣布上調(diào)利率0．3％
• B：滬市投資收益率上漲7％
• C：貸款人推進新的貸款請求
• D：商業(yè)銀行增加網(wǎng)點數(shù)量

答 案：D

解 析：商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)受多種因素的影響。例如，商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)，所以A選項不符合題意。外部市場因素的變化同樣會影響資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)，例如，股票投資收益率上升時，存款人傾向于將資金從銀行中撤出并轉(zhuǎn)投到股票市場，而貸款人可能推進新的貸款請求或加速提取那些支付低利率的信貸額度．結(jié)果是造成商業(yè)銀行的流動性緊張．所以B.C選項不符合題意。商業(yè)銀行增加網(wǎng)點數(shù)量不會影響到商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，所以D選項符合題意。

2、（　?。┲附灰纂p方約定在將來某一時期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟價值的現(xiàn)金流的合約。

• A：期權(quán)
• B：互換
• C：期貨
• D：遠期

答 案：B

解 析：互換指交易雙方約定在將來某一時期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟價值的現(xiàn)金流的合約，較為常見的有利率互換和貨幣互換。

3、嚴格按照1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予( )的風險權(quán)重，個人住房抵押貸款風險權(quán)重為( )。

• A：100％；50％
• B：50％；100％
• C：60％；40％
• D：40％；60％

答 案：A

解 析：嚴格按照1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予100％的風險權(quán)重，個人住房抵押貸款風險權(quán)重為50％。

4、下列關(guān)于信用風險的說法，正確的是( )

• A：信用風險只有當違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生
• B：對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源
• C：信用風險包括違約風險、結(jié)算風險等主要形式
• D：交易對手信用評級的下降不屬于信用風險

答 案：C

多選題

1、下列屬于可緩釋的操作風險的有( )。

• A：火災
• B：搶劫
• C：高管欺詐
• D：改變市場定位
• E：交易差錯

答 案：ABC

解 析：根據(jù)商業(yè)銀行的資本金水平和操作風險管理能力，可以將操作風險劃分為可規(guī)避的操作風險、可降低的操作風險、可緩釋的操作風險和應承擔的操作風險?；馂摹尳?、高管欺詐等操作風險商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，甚至有些無能為力，但可以通過制定應急和連續(xù)營業(yè)方案、購買保險、業(yè)務外包等方式將風險轉(zhuǎn)移或緩釋，故A.B.C選項正確。D選項屬于可規(guī)避的操作風險，E選項屬于可降低的操作風險。

2、下列可能給某商業(yè)銀行帶來聲譽風險的有（　?。?/p>

• A：關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報道
• B：銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度
• C：市場流傳次貸危機使得銀行蒙受巨額虧損的消息
• D：銀行工作人員長期對待客戶態(tài)度粗暴
• E：銀行向風險承受能力低的客戶推薦高風險的理財產(chǎn)品

答 案：ABCDE

解 析：聯(lián)系現(xiàn)實，選項所列舉的情況都會影響到商業(yè)銀行聲譽。