2022年銀行業(yè)專業(yè)人員(中級)每日一練《風險管理》11月21日專為備考2022年風險管理考生準備，幫助考生通過每日堅持練習，逐步提升考試成績。
判斷題
1、信用風險通常會影響商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性，聲譽風險通常會影響商業(yè)銀行負債的流動性。 （ ?。?/p>
答 案：對
解 析：信用風險通常會影響商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性，聲譽風險通常會影響商業(yè)銀行負債的流動性。
2、國別風險敞口計量規(guī)則應在嚴格遵循監(jiān)管機構相關法律法規(guī)的基礎上，結合銀行業(yè)金融機構的風險計量和管理水平來確定。
答 案：對
解 析：國別風險敞口計量規(guī)則應在嚴格遵循監(jiān)管機構相關規(guī)定和要求的基礎上，結合銀行業(yè)金融機構的風險計量和管理水平來確定。
3、董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃，并將其作為商業(yè)銀行未來發(fā)展的行動指南。
答 案：對
4、商業(yè)銀行利用資產(chǎn)組合分散風險的原理達到管理和消除風險、保持收益穩(wěn)定的目的。
答 案：錯
解 析：風險是可以通過資產(chǎn)投資組合分散從而被降低的，但是不能被消除。
單選題
1、下列選項不是商業(yè)銀行用來計算VaR值的模型技術的是（ ?。?/p>
- A：期望法
- B：方差一協(xié)方差法
- C：歷史模擬法
- D：蒙特卡洛模擬法
答 案：A
解 析：風險價值是在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構造成的潛在的最大損失。目前商業(yè)銀行普遍采用三種模型技術來計算VaR值方差一協(xié)方差法、歷史模擬法、蒙特卡洛模擬法。
2、客戶信用評級中，違約概率的估計包括（ ?。?。
- A：單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率
- B：單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率
- C：某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率
- D：單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率
答 案：A
解 析：違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性?？蛻粜庞迷u級中，違約概率的估計包括兩個層面①單一借款人的違約概率；②某一信用等級所有借款人的違約概率。
3、關于商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級的說法，正確的是（）。
- A：內(nèi)部評級主要對客戶的信用風險及債項的交易風險進行評價
- B：內(nèi)部評級是主要依靠專家定性分析
- C：內(nèi)部評級是專業(yè)評級機構對特定債務人的償債能力和意愿的整體評估
- D：內(nèi)部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè)
答 案：A
解 析：選項A，內(nèi)部評級主要對客戶的信用風險及債項的交易風險進行評價。
4、商業(yè)銀行采用的定量分析方法主要是基于對和的分析。（）
- A：內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)：外部操作風險損失數(shù)據(jù)
- B：內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)：外部數(shù)據(jù)
- C：業(yè)務經(jīng)營環(huán)境：內(nèi)部控制因素
- D：業(yè)務經(jīng)營環(huán)境：外部數(shù)據(jù)
答 案：B
解 析：商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結合的方法來評估操作風險。定性分析需要依靠有經(jīng)驗的風險管理專家對操作風險的發(fā)生頻率和影響程度作出評估：定量分析方法則主要基于對內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)進行分析。
多選題
1、商業(yè)銀行風險管理組織包括( )。
- A：董事會及最高風險管理委員會
- B：監(jiān)事會
- C：高級管理層
- D：風險管理部門
- E：其他風險控制部門／機構
答 案：ABCDE
解 析：商業(yè)銀行風險管理組織包括董事會及最高風險管理委員會、監(jiān)事會、高級管理層、風險管理部門、其他風險控制部門／機構。故本題選ABCDE。
2、下列屬于可緩釋的操作風險的有( )。
- A：火災
- B：搶劫
- C：高管欺詐
- D：改變市場定位
- E：交易差錯
答 案：ABC
解 析：根據(jù)商業(yè)銀行的資本金水平和操作風險管理能力，可以將操作風險劃分為可規(guī)避的操作風險、可降低的操作風險、可緩釋的操作風險和應承擔的操作風險。火災、搶劫、高管欺詐等操作風險商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低，甚至有些無能為力，但可以通過制定應急和連續(xù)營業(yè)方案、購買保險、業(yè)務外包等方式將風險轉(zhuǎn)移或緩釋，故A.B.C選項正確。D選項屬于可規(guī)避的操作風險，E選項屬于可降低的操作風險。